くまかぶの投資ブログ

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ポートフォリオの相関を調べてみた

みなさん、こんにちは!くまかぶです。

 

今日は僕のポートフォリオが分散投資できているかを、前回紹介したPythonプログラムを使って調べてみました。

 

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投資をやっている人の中には自分でプログラムを書いて分析や株価予想をしているという人も多いと思います。僕もそうしたいと思って、最近プログラミングを勉強し始めました。

でも何からやっていいのかわからなかったので、困ったときのグーグル先生に聞いてみると、どうやらPythonというプログラミング言語で株価の相関を調べることができるということだったので、まずは僕のポートフォリオの銘柄で調べてみました。

 

相関関係を調べて何がしたかったか?

それはポートフォリオが十分に分散されているかです。

 

分散投資をする意味

 

分散投資は損失のリスクを減らすのに有効な手段です。

 

株は高リスク高リターンの金融商品です。そのため、少数の企業に集中投資すると、その企業が破綻したときに甚大な被害をこうむります。

また、株価は同じ業界の銘柄で似たような動きをすることもよくあります。そのため、同じ業界の銘柄を多数持っていたとしてもそれは分散投資になりません。

 

分散投資と相関

 

ではどのようにすれば分散投資になるのか、ということですが、それは異なる値動きのする、つまり相関が低い銘柄を複数選ぶことです。

 

くまかぶのポートフォリオの相関は?

 

今回はとりあえず直近1年間のデータをもとに相関を出してみましたが、各銘柄間でそんなに相関はなさそうです。

SPYDは高配当ETFなので、高配当株を選んでいる僕の各銘柄と相関が少し高めにでていますね。しかし、それ以外の銘柄間ではおおむね0.4以下であり、弱い相関がある程度です。弱い相関が出るのはすべて米国株だからでしょうか。

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ポートフォリオ相関

ちなみに前回のブログでも分析したテクノロジー関連銘柄では相関がおおむね0.5以上、高いものだと0.8近くあります。当然ですが、テクノロジー関連株の値動きはかなり似通ったものだということが分かります。

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テクノロジー株相関

 

 

ここで挙げたテクノロジー株で作ったポートフォリオと僕のポートフォリオとを比べると僕のポートフォリオのほうが分散投資ができているということが言えます。

 

このように相関を求めることで、自分のポートフォリオが分散できているか確認できます。

 

ここで書いたプログラミングのコードは別の記事に書いていますので、もし興味があればご覧ください!

 

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それでは!